Сравнение ^GSPC с XLP

С начала года, ^GSPC показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.